Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Архитектура электронного правительства: Единая архитектура – это методологический подход при создании системы управления государства, который строится...
Топ:
Устройство и оснащение процедурного кабинета: Решающая роль в обеспечении правильного лечения пациентов отводится процедурной медсестре...
Проблема типологии научных революций: Глобальные научные революции и типы научной рациональности...
Интересное:
Как мы говорим и как мы слушаем: общение можно сравнить с огромным зонтиком, под которым скрыто все...
Уполаживание и террасирование склонов: Если глубина оврага более 5 м необходимо устройство берм. Варианты использования оврагов для градостроительных целей...
Что нужно делать при лейкемии: Прежде всего, необходимо выяснить, не страдаете ли вы каким-либо душевным недугом...
Дисциплины:
2017-11-16 | 207 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Средства от мультиколлинеарности
1. Изменить или увеличить выборку
2. Исключить одну из переменных
3. Преобразовать мультиколлинеарные переменные
- использовать нелинейные формы
- использовать агрегаты (линейные комбинации нескольких переменных
- использовать первые разности вместо самих переменных
4. Ничего не делать!
Гетероскедастичность. Последствия гетероскедастичности.
Суть: Одной из ключевых предпосылок МНК является условие постоянства дисперсий случайных отклонений (параграф 5.1, предпосылка 2°): дисперсия случайных отклонений постоянна. = D() = для любых наблюдений i и j.
Выполнимость данной предпосылки называется гомоскедастичностью (постоянством дисперсии отклонений). Невыполнимость данной предпосылки называется гетероскедастичностъю (непостоянством дисперсий отклонений).
На рис. 8.1 приведены два примера линейной регрессии — зависимости потребления С от дохода I: С = .
С С
Динамика изменения дисперсий (распределений) отклонений для данного примера проиллюстрирована на рис. 8.2. При гомоскедастичности (рис. 8.2, а) дисперсии постоянны, а при гетероскедастичности (рис. 8.2, б) дисперсии изменяются (в нашем примере увеличиваются).
Рис 8.2
Проблема гетероскедастичности характерна для перекрестных данных и довольно редко встречается при рассмотрении временных рядов.
Последствия: При невыполнимости данной предпосылки (при гетероскедастичности) последствия применения МНК будут следующими.
Оценки коэффициентов по-прежнему останутся несмещенными и линейными.
3. Оценки не будут эффективными (т.е. они не будут иметь наименьшую дисперсию по сравнению с другими оценками данного параметра). Они не будут даже асимптотически эффективными. Увеличение дисперсии оценок снижает вероятность получения максимально точных оценок.
|
4. Дисперсии оценок будут рассчитываться со смещением. Смещенность появляется вследствие того, что не объясненная
уравнением регрессии дисперсия (т - число объ ясняющих переменных), которая используется при вычислении оценок дисперсий всех коэффициентов (формула (6.23)), не является более несмещенной.
4. Вследствие вышесказанного все выводы, получаемые на основе соответствующих t- и F-статистик, а также интервальные оценки будут ненадежными. Следовательно, статистические выводы, получаемые при стандартных проверках качества оценок, могут быть ошибочными и приводить к неверным за иключениям по построенной модели. Вполне вероятно, что стандартные ошибки коэффициентов будут занижены, а следовательно, t-статистики будут завышены. Это может привести к признанию статистически значимыми коэффициентов, таковыми на самом деле не являющихся.
Обнаружение: а) Графический анализ остатков
б) Тест ранговой корреляции Спирмена
в) Тест Парка
г) Тест Глейзера
д) Тест Голдфелда—Квандта
|
|
Индивидуальные очистные сооружения: К классу индивидуальных очистных сооружений относят сооружения, пропускная способность которых...
Папиллярные узоры пальцев рук - маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни...
История развития хранилищ для нефти: Первые склады нефти появились в XVII веке. Они представляли собой землянные ямы-амбара глубиной 4…5 м...
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ - конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!