Эмиссия газов от очистных сооружений канализации: В последние годы внимание мирового сообщества сосредоточено на экологических проблемах...
Типы оградительных сооружений в морском порту: По расположению оградительных сооружений в плане различают волноломы, обе оконечности...
Топ:
Определение места расположения распределительного центра: Фирма реализует продукцию на рынках сбыта и имеет постоянных поставщиков в разных регионах. Увеличение объема продаж...
Особенности труда и отдыха в условиях низких температур: К работам при низких температурах на открытом воздухе и в не отапливаемых помещениях допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие...
Техника безопасности при работе на пароконвектомате: К обслуживанию пароконвектомата допускаются лица, прошедшие технический минимум по эксплуатации оборудования...
Интересное:
Берегоукрепление оползневых склонов: На прибрежных склонах основной причиной развития оползневых процессов является подмыв водами рек естественных склонов...
Подходы к решению темы фильма: Существует три основных типа исторического фильма, имеющих между собой много общего...
Аура как энергетическое поле: многослойную ауру человека можно представить себе подобным...
Дисциплины:
2017-10-11 | 412 |
5.00
из
|
Заказать работу |
|
|
Методы управления | Содержание методов |
Дифференциация заемщиков | – оценка кредитоспособности ссудозаемщика; – определение условий кредитования, исходя из его рейтинга. |
Диверсификация кредитных вложений | – применение на практике разных объектов и форм кредитования; – сочетание мелких и крупных ссуд; – создание филиалов для снижения территориального и отраслевого рисков; – сбалансирование кредитного портфеля по срокам и т.д. |
Ограничение рисков | – применение лимитов объема крупных кредитных вложений, приходящихся на единицу собственных средств банка; – лимитирование объемов кредитования одного заемщика, отдельных отраслей; – лимитирование объемов кредитования для крупных заемщиков; – управление проблемными кредитами. |
Хеджирование рисков | проведение забалансовых операций с производными финансовыми инструментами — кредитными деривативами (процентные форварды/фьючерсы и процентные свопы). |
Деление рисков | сотрудничество с другими банками по совместному кредитованию крупных проектов. |
Оценка качества кредитного портфеля | Количественная и качественная оценка финансовых коэффициентов: – показатели доходности; – показатели качества управления кредитным портфелем; – показатели достаточности резервов на покрытие возможных убытков; – интегрированные показатели совокупного кредитного риска банка. |
Методические подходы к анализу кредитования можно разделить на три группы показателей:
- доходность кредитных вложений;
- качество управления кредитным портфелем;
- достаточность резервов на покрытие возможных убытков.
Показатели доходности кредитных вложений
|
Характеристика | Расчет | Содержание |
Прибыльность кредитного портфеля (К1) | (Процентные доходы – Процентные расходы)*100/ Кредиты всего | Показывает долю прибыли от кредитования в общей величине кредитных вложений. |
Доля процентной маржи банка в капитале (К2) | (Процентные доходы – Процентные расходы)*100/ Капитал банка | Показывает долю прибыли от кредитных вложений в капитале банка. |
Доходность кредитных вложений (К3) | (Процентные доходы – Процентные расходы)*100/ Кредитные вложения, приносящие доход | Показывает долю прибыли от кредитования в общей величине вложений, приносящих доход. |
Реальная доходность кредитных вложений (К4) | Процентные доходы (полученные)/ Кредитные вложения, приносящие доход | Показывает долю процентных доходов от кредитования в общей величине вложений, приносящих доход. |
Кредитные вложения, не приносящие доход – пролонгированные или просроченные (проблемные и безнадежные).
Показатели, характеризующие качество управления кредитным портфелем.
Характеристика | Расчет | Содержание |
Удельный вес неработающих кредитных вложений в активах банка (К5) | Кредитные вложения, не приносящие доход*100/Активы банка | Характеризует качество управления кредитным портфелем с позиции объемов «нерабо-тающих» кредитных вложений, с пролонгированными и просрочен-ными сроками оплаты. |
Удельный вес неработающих кредитных вложений в общей сумме кредитных вложений (К6) | Кредитные вложения, не приносящие доход*100/ Кредитные вложения (всего) | Детализирует оценку качества управления кредитным портфелем, показывая долю кредитов, не приносящих доход, в общем объеме кредитных вложений. |
Соотношение кредитных вложений и депозитов (финансовое плечо) (К7) | Кредитные вложения (всего)*100/ Депозиты | Дает оценку качества управления кредитным портфелем исходя из имеющихся ресурсов. |
Уровень перегруженности кредитного портфеля (агрессивность кредитования) (К8) | Кредитные вложения (всего)*100/ Активы | Позволяет оценить степень агрессивности кредитной полити-ки, недостаточности или перегру-женности его кредитного порт-феля. |
Доля краткосрочных кредитных вложений (К9) | Краткосрочные кредиты * 100 / Кредиты (всего) | Характеризует долю крат-косрочных кредитных вложений в их общем объеме |
Темп роста кредитных вложений (К10) | Кредитные вложения за отчетный период*100 / Кредитные вложения за предыдущий период | Характеризует темпы роста кредитных вложений за опре-деленный период. |
|
|
|
Адаптации растений и животных к жизни в горах: Большое значение для жизни организмов в горах имеют степень расчленения, крутизна и экспозиционные различия склонов...
Биохимия спиртового брожения: Основу технологии получения пива составляет спиртовое брожение, - при котором сахар превращается...
Своеобразие русской архитектуры: Основной материал – дерево – быстрота постройки, но недолговечность и необходимость деления...
Организация стока поверхностных вод: Наибольшее количество влаги на земном шаре испаряется с поверхности морей и океанов (88‰)...
© cyberpedia.su 2017-2024 - Не является автором материалов. Исключительное право сохранено за автором текста.
Если вы не хотите, чтобы данный материал был у нас на сайте, перейдите по ссылке: Нарушение авторских прав. Мы поможем в написании вашей работы!